Statistikk

Statistikk og forsikringsmatematikk.

Kurs: STAT100, STAT101, STAT211, STAT230, STAT231, STAT250, STAT621, STAT623, STATRISK

Vitenskapelig artikkel

• Pernille Kjeilen Fauskanger; Sverre Sandberg; Jesper V. Johansen et al. (2026). Using Smoothing Splines to Quantify Differences in Nonselectivity between In Vitro Diagnostic Medical Devices in Method Comparison Studies and to Assess Commutability of External Quality Assessment Materials. (ekstern lenke)
• Zabibu Afazali; Bård Støve; Saint Kizito Omala et al. (2025). Modeling Insurance Claim Count Dynamics using Regime-Switching INGARCH Model. (ekstern lenke)
• Zabibu Afazali; Kristian Gundersen; Juma Kasozi et al. (2025). Dependence modeling in general insurance using local Gaussian correlations and hidden Markov models. (ekstern lenke)
• Fredrik Charpentier Ljungqvist; Peter Thejll; Jesper Björklund et al. (2020). Assessing non-linearity in European temperature-sensitive tree-ring data. (ekstern lenke)
• Konstantinos Fokianos; Bård Støve; Dag Bjarne Tjøstheim et al. (2020). Multivariate count autoregression. (ekstern lenke)
• Bård Støve; Dag Bjarne Tjøstheim (2014). Modellering av avhengigheter i finansmarkeder : lokal gaussisk korrelasjon. (ekstern lenke)
• Pernille Kjeilen Fauskanger; Sverre Sandberg; Jesper Johansen et al. (2025). Quantification of Difference in Nonselectivity Between In Vitro Diagnostic Medical Devices. (ekstern lenke)
• Enno Mammen; Bård Støve; Dag Tjøstheim (2009). Nonparametric Additive Models for Panels of Time Series. (ekstern lenke)
• Thomas Røraas; Sverre Sandberg; Aasne Karine Aarsand et al. (2019). A Bayesian Approach to Biological Variation Analysis. (ekstern lenke)
• Geir Drage Berentsen; Bård Støve; Dag Bjarne Tjøstheim et al. (2014). Recognizing and visualizing copulas: An approach using local Gaussian approximation. (ekstern lenke)
• Kristian Gundersen; Timothee Raphael Ferdinand Bacri; Jan Bulla et al. (2024). Testing for time-varying nonlinear dependence structures: Regime-switching and local Gaussian correlation. (ekstern lenke)
• Enno Mammen; Bård Støve; Dag Bjarne Tjøstheim (2009). Nonparametric additive models for panels of time series. (ekstern lenke)
• Ingrid Sandvig Thorsen; Bård Støve; Hans Julius Skaug (2023). A TMB Approach to Study Spatial Variation in Weather-Generated Claims in Insurance. (ekstern lenke)
• Bård Støve; Dag Bjarne Tjøstheim (2012). A convolution estimator for the density of nonlinear regression observations. (ekstern lenke)
• Thomas Røraas; Bård Støve; Per Hyltoft Petersen et al. (2016). Biological variation: The effect of different distributions on estimated within-person variation and reference change values. (ekstern lenke)
• Anders Daasvand Sleire; Bård Støve; Håkon Otneim et al. (2021). Portfolio allocation under asymmetric dependence in asset returns using local Gaussian correlations. (ekstern lenke)
• Dag Bjarne Tjøstheim; Håkon Otneim; Bård Støve (2022). Statistical dependence: Beyond Pearson’s ρ. (ekstern lenke)
• Thomas Røraas; Bård Støve; Per Hyltoft Petersen et al. (2017). Biological variation: Evaluation of methods for constructing confidence intervals for estimates of within-person biological variation for different distributions of the within-person effect. (ekstern lenke)
• Aasne K. Aarsand; Ann-Helen Kristoffersen; Sverre Sandberg et al. (2021). The European Biological Variation Study (EuBIVAS): Biological Variation Data for Coagulation Markers Estimated by a Bayesian Model. (ekstern lenke)
• Bård Støve; Dag Bjarne Tjøstheim; Karl Ove Hufthammer (2014). Using local Gaussian correlation in a nonlinear re-examination of financial contagion. (ekstern lenke)
• Jonas Andersson; Jostein Lillestøl; Bård Støve et al. (2013). Hva vet vi om dem som skjuler inntekt og formue i skatteparadis?. (ekstern lenke)
• Geir Drage Berentsen; Jan Bulla; Antonello Maruotti et al. (2022). Modelling clusters of corporate defaults: Regime-switching models significantly reduce the contagion source. (ekstern lenke)
• Timothee Raphael Ferdinand Bacri; Geir Drage Berentsen; Jan Bulla et al. (2023). Computational issues in parameter estimation for hidden Markov models with template model builder. (ekstern lenke)
• Bo Lindqvist; Bård Støve; Helge Langseth (2006). Modelling of dependence between critical failure and preventive maintenance: The repair alert model. (ekstern lenke)
• Bård Støve; Fredrik Carpentier Ljungqvist; Peter Thejll (2012). A test for nonlinearity in temperature proxy records. (ekstern lenke)

Konferanseforedrag

• Bård Støve; Geir Drage Berentsen; Jan Bulla et al. (2021). Modeling clusters of corporate defaults: regime-switching models significantly reduce the contagion source. (ekstern lenke)
• Bård Støve (2015). The Norwegian disability pension system: actuarial challenges arising from new regulations. (ekstern lenke)
• Bård Støve (2010). Convolution-type Nonparametric Estimators. (ekstern lenke)
• Bård Støve; Karl Ove Hufthammer; Dag Bjarne Tjøstheim (2010). Asymmetries in Financial Returns: A Local Gaussian Correlation Approach. (ekstern lenke)
• Bård Støve; Karl Ove Hufthammer; Dag Bjarne Tjøstheim (2010). Asymmetries in Financial Returns: A Local Gaussian Correlation Approach. (ekstern lenke)
• Bård Støve; Dag Bjarne Tjøstheim (2011). Multivariate Poisson Autoregression. (ekstern lenke)
• Bård Støve (2008). Nonparametric additive models for panels of time series. (ekstern lenke)
• Bård Støve; Dag Tjøstheim (2009). Asymmetries in financial returns: A local Gaussian correlation approach. (ekstern lenke)
• Bård Støve; Dag Tjøstheim (2009). Measuring financial contagion by local Gaussian correlation. (ekstern lenke)
• Bård Støve; Dag Bjarne Tjøstheim; Karl Ove Hufthammer (2010). Measuring Financial Contagion by Local Gaussian Correlation. (ekstern lenke)
• Bård Støve; Dag Bjarne Tjøstheim; Karl Ove Hufthammer (2010). Measuring Financial Contagion by Local Gaussian Correlation. (ekstern lenke)
• Geir Drage Berentsen; Bård Støve; Dag Bjarne Tjøstheim (2013). Recognizing and visualizing copulas: an approach using local Gaussian approximation. (ekstern lenke)
• Karl Ove Hufthammer; Bård Støve; Dag Tjøstheim (2009). Asymmetries in Financial Returns: A Local Gaussian Correlation Approach. (ekstern lenke)

Vitenskapelig bokkapittel

• Bård Støve; Dag Bjarne Tjøstheim (2007). A new convolution estimator for nonparametric regression. (ekstern lenke)
• Bård Støve; Dag Tjøstheim (2007). A new convolution estimator for nonparametric regression. (ekstern lenke)

Konferanseposter

• Bård Støve (2008). Introduction to Nonparametric Econometrics. (ekstern lenke)
• Bård Støve; Dag Tjøstheim (2008). A convolution density estimator for nonlinear time series: Simulations and some preliminary analysis. (ekstern lenke)
• Bård Støve (2008). Asymmetric returns and portfolio selection by using a local correlation measure. (ekstern lenke)
• Bård Støve (2008). Introduction to Nonparametric Econometrics. (ekstern lenke)

Forelesning

• Jonas Andersson; Jostein Kåre Lillestøl; Bård Støve (2012). Kjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandet / Gjennomgang av forskjellige metoder for kjennetegnsanalyse. (ekstern lenke)
• Bård Støve (2012). A Test for Nonlinearity in Temperature Proxy Records. (ekstern lenke)

Doktorgradsavhandling

• Bård Støve (2005). Some New Approaches to Smoothing: Convolution Estimators in Regression Models and Backfitting in Panels of Time Series. (ekstern lenke)

Forskningsrapport

• Bård Støve; Dag Tjøstheim; Karl Ove Hufthammer (2010). Measuring Financial Contagion by Local Gaussian Correlation. (ekstern lenke)
• Jonas Andersson; Jostein Kåre Lillestøl; Bård Støve (2012). Kjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandet. (ekstern lenke)
• Bård Støve; Dag Bjarne Tjøstheim; Karl Ove Hufthammer (2011). Using Local Gaussian Correlation in a Nonlinear Re-examination of Financial Contagion. (ekstern lenke)
• Bård Støve; Dag Tjøstheim (2007). A Convolution Estimator for the Density of Nonlinear Regression Observations. (ekstern lenke)

Vitenskapelig monografi

• Dag Bjarne Tjøstheim; Håkon Otneim; Bård Støve (2021). Statistical Modeling Using Local Gaussian Approximation. (ekstern lenke)

Se en fullstendig oversikt over publikasjoner i NVA.